DCC-GARCH İLE ALTINDA SPOT FİYAT, VADELİ FİYAT VE RİSK İLİŞKİSİ
نویسندگان
چکیده
Çalışmanın temel amacı altının ölçülebilen risk algısının altın fiyatları üzerindeki volatilite yayılım etkisi araştırmaktır. Bu kapsamda çalışmada risk, spot ve vadeli endeksleri kullanılmıştır. Çalışmada 16.03.2011–03.09.2021 dönemine ait veriler kullanılarak faktörünün yayılımı çok değişkneli (Dynamic Conditional Correlations) DCC-GARCH modeli yardımıyla incelenmiştir. finansal varlıkların volatilitesi hakkında bilgi verdiği gibi varlıklar arasındaki etkileşimini açıklamasından dolayı güçlü bir modeldir. Yapılan analizler sonucunda değişkenlerinin volatilitesinin kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Altın riskten, vadeliye doğru tek yönlü etkileşimi bulunmaktadır. Ayrıca ile arasında karşılıklı gerçekleştiği Elde edilen sonuçlarına göre riskinin işlem piyasalarının getirileri üzerinde etkili elde diğer sonuç ise getirilerinin birbirleri entegre saptanmıştır.
منابع مشابه
Efficient Factor GARCH Models and Factor-DCC Models
We reveal that in the estimation of univariate GARCH or multivariate generalized orthogonal GARCH (GO-GARCH) models, maximizing the likelihood is equivalent to making the standardized residuals as independent as possible. Based on that, we propose three factor GARCH models in the framework of GO-GARCH: independent-factor GARCH exploits factors that are statistically as independent as possible; ...
متن کاملİki Buzağıda Karşılaşın Anorektal Malformasyon İle Birlikte Gözlenen Kolovesikal ve Kolouretral Fistül Olgusu
This paper reports the evaluation of anorectal malformations with two different fistula in two calves. During clinical examination atresia ani and meconium coming from preputium was observed in both calves. Distention of intestines was viewed in radiological examination. Surgical treatment had been preferred in both calves. During surgery it was observed that colon was connected to the bladder ...
متن کاملKars Yöresi Koyunlarında Piyeten Olgularından Dichelobacter nodosus İzolasyonu ve PCR İle İdentifikasyonu
In this study it was aimed to isolation and identification by PCR of specific agent from ovine footrot in Kars district and thus determination of prevalence of disease. To this end, 8,970 sheep belong to 10 different flocks were examined clinically, and in 1532 of these (17.07%) were found lameness for various reasons. Out of 247 (2.75%) of these cases were evaluated to be footrot suspect clini...
متن کاملMelatonin Ratlarda Alloxan İle İndüklenen Diyabet Sonrası Oluşan Testiküler Hasarı ve Oksidatif Etkileri Hafifletir
The aim of this study was to examine the protective effect of melatonin (MLT) on the alloxan-induced post-diabetic testicular damage in rats. Forty-eight Sprague Dawley male rats were divided into four groups (n=12). Group C received 0.9% saline for 45 days, as control. Group DM (Diabetes Mellitus) was injected by 120 mg/kg single dose alloxan intraperitoneally (IP). Group MLT was treated by 10...
متن کاملHayvan Yemlerinde Eritromisin, Spiramisin, Tilmikosin ve Tilosinin LC-MS/MS İle Tespiti
Detection of macrolides residues in animal feedingstuffs to ensure food safety is very important issue. For this purpose, a liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed and validated for the determination of residues of 4 macrolides (erythromycin, spiramycin, tilmicosin and tylosin) in animal feedingstuffs. Roxithromycin (ROX), a macrolide not used in veterinar...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Bingöl üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi
سال: 2021
ISSN: ['2651-3234']
DOI: https://doi.org/10.33399/biibfad.1029311